如果男方私自卖掉了女方的婚前首饰，这构成了对女方个人财产的侵犯，因为根据《民法典》的相关规定，婚前买给女方的首饰视为对女方的赠予，属于女方个人财产。女方可以通过法律途径进行救济，包括但不限于向法院提起民事诉讼，要求男方返还首饰或赔偿相应损失，同时也可报警处理，若构成犯罪，男方还需承担刑事责任。
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从法律角度，女方可通过以下方式确保婚前财产在婚后得到保护：一是进行婚前财产公证，明确婚前财产的归属；二是在婚后与男方签订财产协议，约定婚前财产的保护方式；三是保留好婚前财产的购买凭证、产权证明等文件，以备不时之需。同时，女方也应增强法律意识，及时维护自己的合法权益。
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女方想要追回被男方私自卖掉的首饰或要求赔偿，首先应立即收集相关证据，如购买首饰的凭证、男方出售首饰的证据等。然后，可尝试与男方协商，若协商无果，女方可向人民法院提起诉讼，请求法院判决男方返还首饰或赔偿损失。若首饰已无法追回，女方可要求男方按首饰价值进行赔偿。